ドローダウン
ドローダウン
ドローダウンとは、資産運用の損益グラフにおいて、最高値をつけたところからの下落率やその金額のことをいいます。例えば、資産が最大1,000万円まで増えていたところから800万円まで、差額としては200万円落ち込んでしまった場合、1,000万円に対する200万円ということで20%のドローダウンと表現します。
損益グラフの中で最も下落幅が大きいドローダウンを、最大ドローダウンと呼び、資産運用計画を立てる際に重視されます。
ドローダウンは、MetaTrader4（MT4）/MetaTrader5（MT5）のエキスパートアドバイザ（EA）などの自動売買プログラムのバックテストにおいても重要視されます。一定期間内の最大ドローダウンは、実際の運用で発生する可能性のあるリスクの度合いとなるからです。例えば、バックテストの結果「最大ドローダウン30%」となった場合、連敗したり、一度に大きな損失を出したりして証拠金が最大で30％減少する期間があったということであり、これと同等のドローダウンは起こり得るものとして運用する計画を立てる必要があります。
最大ドローダウンが小さいと安定運用できる
最大ドローダウンが小さいことは、一度に大きな損失が出ていないことを意味します。小さな勝ち負けを繰り返して資産総額があまり増えない場合もありますので、最小ドローダウンが小さいからといって必ずしも運用成績が良いとは限りませんが、大きな損失が出ないということは、安心して運用できるというメリットがあります。
作成日
：
2021.03.03
最終更新
：
2024.11.22
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