ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドとは、移動平均線の上下にボラティリティに応じた幅のバンドを引くことにより、価格の変動範囲を予測するのに役立てることができるトレンド系指標です。ボラティリティが低ければバンド幅は狭く、高ければ広くなります。開発者であるジョン・ボリンジャー氏の名前にちなみ、ボリンジャーバンドと名付けられました。

ボリンジャーバンドは、データのばらつき具合を表す、「標準偏差」という統計学の概念に基づいています。標準偏差はσ（シグマ）の記号で表され、ボリンジャーバンドでは、移動平均線に±1σ、±2σといった標準偏差の数値を足したラインを描画します。

標準偏差では、データが平均を中心に規則正しく釣鐘型に分布する正規分布の場合に、+1σ～-1σの間には68.27％、+2σ～-2σの間には95.45%、+3σ～-3σの間には99.73%のデータが含まれるという性質があります。実際には、FXの値動きはバラバラで、このような規則正しい分布にはなりませんが、正規分布の場合と同じように類推して、±1σ、±2σ、±3σといったように標準偏差の幅が広くなるにつれて、その価格に達する確率は低くなるという予測を立てられます。

±2σや±3σに達する確率は低いという考え方に基づき、これらのラインに達したときに逆張りをする手法も有名です。